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ゴールデンクロス・デッドクロスでの売買シミュレーション

執筆者:

feelgroove

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市場が開いた日は、ゴールデンクロス・デッドクロス完成銘柄もリストと、1週間後・1ヶ月後に儲かったか否かを簡単に判定して、レポートしています。
その判定をもうちょっと実際の売買に似せたシミュレーションをやってみようと、ざっくりやってみました。

売買ルール

ゴールデンクロスの売買ルール

買い

  • ゴールデンクロス完成翌日の始値で購入

売り

  • 買値から8%上昇したら、次のトレイリングルールを適用
    • 直近の最高値から5%下がったら、その日の終値で売却
  • 買値から5%下落したら、その日の終値で売却
  • この条件が成立しなければ、最新の株価で損益計算

デッドクロスは、この逆を使いました。

トレイリング: 株価の上昇に合わせて逆指値（ロスカット）ラインを自動で引き上げていく注文手法です。利益を伸ばしつつ相場急変時の利益確保や損失限定が同時に行えるため、リスク管理と利大損小を両立する手段として使われます。（99字）

取引数量と金額

100株の整数倍の数量で、売買代金が100万円に最も近い数量を取引するようにしました。

シミュレーション結果

総取引件数: 188件(2026/07/06 – 08/31に発生したシグナルが対象)

ゴールデンクロス(買い)

件数 : 107件
勝率 : 55.1% (59勝 47敗 1分)
合計損益額 : +2,159,390 円
平均勝ち金額 : +94,078 円
平均負け金額 : -72,153 円

デッドクロス (空売り)

件数 : 81件
勝率 : 35.8% (29勝 52敗 0分)
合計損益額 : +585,200 円
平均勝ち金額 : +134,833 円
平均負け金額 : -63,941 円

■ トータル勝率 : 46.8%
■ トータル損益額: +2,771,020 円

感想

売買が成立すればというところを大目に見ていますので鵜呑みにはできませんが、これならやってみる価値があるな、と思いました。堅くいくなら、ゴールデンクロスだけ狙うという手もありますね。
もっと売買条件や購入タイミングを精査・改良してシミュレーションを続けようと思います。

今後の展開

シミュレーションの改良

  • エントリータイミングの工夫
    • 押し目や戻りで入るという手もあると思うので、それをシミュレーションできないか考えたいです
  • 利確ルールの改良
    • 今のトレイリングルールでは利益が伸びるのを見逃してしまいがちだと思うので、見直したいと思います
  • ゴールデンクロスでは安値圏にあることをリスト作成時のフィルタとしていますが、これがよいことなのか考え直そうと思います

過去長い期間のシミュレーション

  • もっと長い期間でのシミュレーションをやりたいです

※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

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